Nama Buku
:
Time Series Analysis Forecasting and Control 5th Ed
Penulis
:
George Box, Gwiliym M Jenkins, Gregory C Reinsel & Greta M Ljung
Halaman
:
709
Ebook 093 Time Series Analysis Forecasting and Control 5th Ed George Box, Gwiliym M Jenkins, Gregory C Reinsel & Greta M Ljung
Buku Time Series Analysis: Forecasting and Control edisi kelima ditulis oleh empat ahli statistik terkemuka: George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, dan Greta M. Ljung. George Box dan Gwilym Jenkins dikenal karena pengembangan metode Box–Jenkins yang menjadi fondasi dalam pemodelan deret waktu, sementara Gregory Reinsel dan Greta Ljung memberikan kontribusi luas pada teori dan aplikasi model deret waktu. Buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang teori dan praktik analisis deret waktu (time series), mencakup teknik untuk model building, estimasi, uji statistik, prediksi (forecasting), serta kontrol sistem dinamis. Edisi terbaru memperluas pembahasan dengan topik modern seperti analisis deret waktu multivariat (VAR), uji unit root, model volatilitas seperti ARCH/GARCH, model nonlinier, dan long memory, serta contoh yang diambil dari bidang ekonomi, keuangan, dan teknik — termasuk penggunaan perangkat lunak R untuk ilustrasi dan komputasi numerik.
Buku ini digunakan sebagai buku teks utama dan referensi lanjutan dalam mata kuliah Time Series Analysis, Forecasting, Econometrics, dan Applied Statistics di tingkat graduate maupun upper undergraduate. Karena cakupannya yang luas dan mendalam, buku ini cocok untuk mahasiswa di bidang statistika, ekonomi kuantitatif, ilmu data, teknik industri, keuangan, serta ilmu sosial terapan yang memerlukan analisis data deret waktu untuk memahami dinamika variabel sepanjang waktu. Selain itu, pendekatan analitis yang kuat menjadikan buku ini referensi penting untuk matematika terapan, fisika, dan riset operasional yang menggunakan model deret waktu dalam pemodelan sistem dinamis atau penggunaan kontrol statistik dalam pengambilan keputusan.
Dalam riset akademik, buku ini memberikan landasan teori yang kokoh dan alat analisis yang diperlukan untuk mengkaji fenomena yang berubah seiring waktu — misalnya tren ekonomi, volatilitas pasar finansial, sinyal teknik, atau respons sistem dinamis dalam ilmu alam dan sosial. Pengetahuan tentang pemodelan VAR, ARCH/GARCH, dan teknik prediksi memampukan peneliti untuk membangun model yang baik, menguji asumsi model, serta meramalkan nilai masa depan secara efektif. Dalam dunia profesional, terutama di bidang analisis data, ekonomi kuantitatif, risiko keuangan, peramalan permintaan, dan manajemen produksi, kemampuan menganalisis deret waktu membantu organisasi membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat, seperti perencanaan strategi, alokasi sumber daya, dan pengendalian proses. Buku ini tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga cara menerapkannya dalam kasus nyata, menjadikannya sumber penting bagi mahasiswa, peneliti, dan profesional yang bekerja dengan data deret waktu.
Program Mahasiswa Sabi
Kerjain Tugas Lebih Mudah Sambil Sharing dan Belajar Bareng
Mahasiswa Sabi
©Repository Muhammad Surya Putra Fadillah
