Nama Buku
:
Option Pricing Mathematical Models and Computation
Penulis
:
Paul Wilmott, Jeff Dewynne & Sam Howison
Halaman
:
234
Ebook 738 Option Pricing Mathematical Models and Computation Paul Wilmott, Jeff Dewynne & Sam Howison
Buku Option Pricing: Mathematical Models and Computation karya Paul Wilmott, Jeff Dewynne, dan Sam Howison merupakan salah satu referensi penting dalam bidang keuangan kuantitatif yang menggabungkan teori matematika dengan aplikasi penentuan harga instrumen derivatif. Ketiga penulis dikenal sebagai akademisi dan praktisi yang memiliki kontribusi besar dalam financial mathematics dan computational finance. Buku ini membahas berbagai model matematis yang digunakan untuk menentukan harga opsi dan derivatif lainnya, mulai dari konsep dasar pasar keuangan, proses stokastik, kalkulus stokastik, model Black-Scholes, persamaan diferensial parsial (partial differential equations), metode numerik, hingga pendekatan komputasi untuk penyelesaian masalah harga opsi yang kompleks. Penyajian materi menekankan hubungan antara teori matematis dan implementasi praktis sehingga pembaca dapat memahami proses penilaian derivatif secara analitis maupun numerik.
Buku ini banyak digunakan dalam berbagai program studi seperti Matematika, Matematika Keuangan, Financial Engineering, Keuangan, Ekonomi, Aktuaria, Statistika, dan Ilmu Komputer yang berfokus pada analisis kuantitatif. Dalam lingkungan akademik, buku ini menjadi rujukan untuk mata kuliah seperti Financial Mathematics, Derivative Securities, Quantitative Finance, Computational Finance, Stochastic Processes, serta Numerical Methods. Materi yang disajikan membantu mahasiswa memahami bagaimana model matematis dan teknik komputasi digunakan untuk menganalisis risiko serta menentukan nilai instrumen keuangan modern secara sistematis.
Dalam dunia riset dan pekerjaan profesional, buku ini sangat berguna sebagai dasar pengembangan kemampuan analitis dan komputasional di bidang keuangan modern. Pengetahuan mengenai pemodelan harga opsi dan metode numerik membantu peneliti dalam mengembangkan model pasar keuangan, melakukan simulasi risiko, serta menganalisis perilaku aset di bawah ketidakpastian. Selain itu, kompetensi yang diperoleh dari buku ini relevan bagi profesi seperti quantitative analyst (quant), risk analyst, derivatives trader, financial engineer, investment analyst, dan pengembang sistem keuangan berbasis algoritma. Dengan memahami pendekatan yang dijelaskan oleh Wilmott, Dewynne, dan Howison, pembaca dapat menghubungkan matematika, komputasi, dan keuangan untuk menghasilkan keputusan investasi serta inovasi riset yang lebih akurat dan berbasis data.
Program Mahasiswa Sabi
Kerjain Tugas Lebih Mudah Sambil Sharing dan Belajar Bareng
Mahasiswa Sabi
©Repository Muhammad Surya Putra Fadillah
